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Pesos KPIs

Total: 0%

Ret/DD%

Profit F.%

Sharpe SQX%

R-Expect.%

Max DD%

CAGR%

Z-Score%

Z-Prob%

MAR%

SQN%

MC Loss%

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Mín trades:

Activo:

Balance:

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	Rank	Score	Symbol	ID	Trades	L/S	Balance	Avg Loss	TF	Tipo	Inicio	Fin	Ret/DD	Profit	MaxDD	PF	Win%	MC	T/M	CAGR%	MAR	Sharpe	R-Exp	Z-Sc	Z-Prob	SQN	×

Estrategias del pool

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▼ Pre-análisis de correlación del pool

Pulsa "Analizar" para ver correlaciones del pool antes de generar portfolios.

Peso por KPI (deben sumar 100) 100%

Ret/DD

Profit Factor

Win Rate %

Max Consec Loss

Stagnation (días)

Sortino ⓘ

Avg Trades/Mes

CAGR ⓘ

Descorrelación requerida ⓘ

P/L (Win/Loss mismo momento) 0.40

Tolerancia P/L: % diferencia

Precio entrada (% confluencia) 0.40

Tolerancia precio: % del precio

Precio salida (% confluencia) 0.40

Tolerancia precio: % del precio

Solo P/L excluye combos · Entrada/Salida son informativas (se muestran en resultados)
P/L y precios: misma fecha+HH:MM exacto · Solo trades 2022-ayer · Activos distintos nunca se comparan.

Filtros de Portfolio

Mín. estrategias

Máx. estrategias

Mín. activos distintos

Máx. activos distintos

Mín. T/M por activo

Máx. T/M por activo

Mín. T/M total portfolio

Máx. T/M total portfolio

Dirección

Nº portfolios a mostrar

Activos permitidos (vacío = todos)

Carga estrategias para ver activos

Estrategias por activo (mín / máx por símbolo)

Carga estrategias para ver activos

Normalización antes de generar

Igualar riesgo por trade (R)

Riesgo a aplicar: USD por trade

Reescala el P&L histórico de cada estrategia al mismo R. Si un CSV viene con R=$500 y otro con R=$200, ambos quedan a $200 antes de comparar. El factor es: R_objetivo / R_detectado — así la comparación es justa.

Periodo de evaluación igual para todas

Desde: Hasta:

Recalcula métricas usando solo los trades dentro del rango de fechas. Todas las estrategias se evalúan sobre el mismo periodo.

Sin portfolios

Carga estrategias en la sección Estrategias
y crea un portfolio desde la tabla

Estrategias y R (SL)

Mín:

Activo:

0 estrategias

ID	Symbol	Trades	L/S	R ($)	Profit	MaxDD	Ret/DD	PF	Win%	T/M	MC	Stag

Métricas Portfolio

(0%)

Net Profit

(0%)

Max DD

Ret/DD

Profit Factor

Winning %

—

Avg DD Corr

Avg DD Correlation
Correlación media entre los drawdowns de las estrategias del portfolio. Mide si pierden al mismo tiempo.

Ideal: cercano a 0 o negativo

Max Consec ↗

Máx. Consecutivas
Racha más larga de trades perdedores seguidos en el historial completo del portfolio.
Mide el peor caso de SL/trailing stops activados en serie.

Ideal: < 8

—

Avg Consec ↗

Media Consecutivas
Longitud media de todas las rachas de pérdidas consecutivas (por número de trades, no por días).
Mide la típica serie de SL/trailing seguidos antes de un trade ganador.

Ideal: < 4

—

Avg SL/día

Avg SL por Día Perdedor
Número medio de trades que alcanzan el SL o trailing stop en los días en que hay al menos una pérdida.
Mide la presión diaria real sobre el DD diario de la prop firm.

Ideal: < 3

Stagnation

—

Ulcer Index

Ulcer Index
Mide la severidad de los drawdowns del portfolio combinando su profundidad y duración. Cuanto más bajo, mejor.

Ideal: < 8

—

Sortino

Sortino Ratio
Mide el rendimiento ajustado solo por la volatilidad bajista (pérdidas), ignorando la volatilidad al alza.

Ideal: > 2.5

—

Calmar

Calmar Ratio
Eficiencia del crecimiento anual del portfolio respecto a su drawdown máximo.

Ideal: > 1.5

—

Sharpe

Sharpe Ratio
Rendimiento del portfolio ajustado por su volatilidad total. Cuanto mayor, más rentabilidad por unidad de riesgo.

Ideal: > 1.5

—

DD Reduction

DD Reduction %
Beneficio real de diversificación del portfolio. Mide cuánto menor es el drawdown del conjunto comparado con el peor caso posible (si todas las estrategias perdieran a la vez).

Bajo o negativo → estrategias muy correladas o SL alto vs balance.

Ideal: > 30%

—

SQN

SQN (System Quality Number)
Robustez estadística del portfolio. Mide la consistencia del rendimiento respecto a su variabilidad.

Ideal: > 2.5

—

UPI

Ulcer Performance Index (UPI)
Rendimiento anual del portfolio ajustado por la profundidad y duración de sus drawdowns.

Ideal: > 3

—

VaR 95%

VaR 95% Mensual
Pérdida máxima esperada en un mes con un 95% de confianza. Con 95% de probabilidad, el portfolio no perderá más que este porcentaje en ningún mes.

Método: paramétrico (σ_diaria × √20 × 1.645).

Ideal: < 6%

—

CVaR 95%

CVaR 95% Mensual (Expected Shortfall)
Pérdida media esperada en el peor 5% de los meses. Más conservador que el VaR: mide cuánto se pierde de media cuando se supera el límite del VaR.

Siempre mayor que el VaR. Método: histórico (media del peor 5% de retornos diarios × √20).

Ideal: < 8%

YTD - P/L Mensual

Calculando...

Equity Curve

Análisis de Drawdown

Períodos con mayores pérdidas acumuladas y días de recuperación

DD $ (%)	Días	Inicio	Valle

Estadísticas

Rentabilidad0%

CAGR (Rent. anualizada)0%

Drawdown máximo0%

VaR 95%/mes0%

Desviación estándar diaria0%

Volatilidad anualizada0%

Ratio de Sortino0

Asimetría (skewness)0

Curtosis0

Equity Máximo (CMH)$0

Días desde CMH0

Rentabilidad desde CMH0%

Estadísticas de Trading

Operaciones0

% Exposición Larga0%

Frecuencia diaria0

% Ganadoras0%

Factor de beneficio0

Ganancia media$0

Pérdida media$0

Ratio de payoff0

Duración media perdedora0h

Duración media ganadora0h

Ratio de duración0

Expectativa$0

Máxima Excursión Positiva/Negativa por Posición

Barras verdes: ganancia máxima no realizada | Barras rojas: pérdida máxima no realizada

Equity por Estrategia

Distribución por Activos

Distribución Largos / Cortos

LARGOS

CORTOS

Detalle por Activo

Porcentaje de operaciones y rentabilidad acumulada por cada activo

Comparar Portfolios

Balance común:

↑ Usa el mismo capital para comparación justa

KPIs a comparar:

Net Profit CAGR Max DD Ret/DD PF Win% Max Consec. Loss Stagnation Meses negativos

Correlaciones

Pulsa "Recalcular" para ver matrices de correlación.

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Ejecuta simulaciones para comparar resultados

Correlación del Portfolio

Correlación

Diversificación entre estrategias

Filtrar por activo

Estrategias (0/0)

Período

Desde:

Hasta:

Auto-eliminar rojas

Elimina estrategias con correlación ≥ 0.60 (rojas) priorizando las de menor score.

Usar correlación:

P/L Coincidence Entry Equity DD Intraday DD

Selecciona estrategias y pulsa ⟳ Recalcular para ver las matrices.

Automatización — Análisis WF

Carga archivos .sqx de StrategyQuant para extraer estadísticas Walk-Forward y rankear estrategias.

Arrastra archivos .sqx aquí o haz clic

Soporta múltiples archivos · Formato StrategyQuant WalkForward Matrix

Backtest — Validación vs WF

Carga el reporte .htm de MT5 y compara con el run del WF seleccionado.

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#	Fecha	Estrategia	Símbolo	Lot	Entrada	Salida	Cierre	P/L

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